No se trata solo de ganar, sino de hacer que sus ganadores cuenten.
Day Trading Win-Loss Ratio
La mayoría de los comerciantes de día se centran en la tasa de ganancia o la relación de ganancia / pérdida. El atractivo es llegar eventualmente a esa etapa donde casi todos sus oficios son ganadores.
No se deje engañar, tener una alta tasa de ganancias no significa que será un comerciante exitoso o incluso uno rentable.
Su tasa de ganancia es la cantidad de operaciones que gana de todas sus operaciones. Por ejemplo, si realiza cinco operaciones al día y gana tres, su tasa de ganancia diaria es de 3/5 = 0.6 o 60%. Si hay 20 días hábiles en el mes y ganó 60 de cada 100 operaciones, su tasa de ganancia mensual es del 60%.
La proporción de victorias / derrotas es tu ganancia dividida por tus pérdidas. En el ejemplo, asuma por simplicidad 60 intercambios fueron ganadores y 40 fueron perdedores (100 - 60). Esto supone que no hubo intercambios "planos". La relación de victorias y derrotas es 60/40 = 1.5. Esto significa que estás ganando el 50% del tiempo más de lo que estás perdiendo. Una proporción de victorias-derrotas por encima de 1.0, o una tasa de victorias por encima del 50%, es favorable, pero no es la única historia.
Relaciones comerciales de riesgo-recompensa de día
Una relación riesgo-recompensa es cuánto espera obtener en una operación, en relación a cuánto está dispuesto a perder.
Los comerciantes de día quieren entrar y salir rápidamente del mercado, aprovechando los patrones a corto plazo y las señales comerciales. Esto generalmente significa que cada operación tendrá un stop loss asociado. El stop-loss determina cuántos centavos, tics o pepitas estás dispuesto a arriesgar en un par de acciones, futuros o divisas, respectivamente.
Suponga que está dispuesto a arriesgar $ 0.10 en acciones XZYZ, comprándolas a $ 10.00 y colocando un stop loss en $ 9.90.
Su riesgo está fijado en $ 0.10 (suponiendo que no haya un deslizamiento ), pero debe ser compensado por tomar este riesgo con una ganancia potencial también. Su objetivo de beneficio establece su rentabilidad esperada.
Suponga, en función de su análisis o estrategia comercial, que cree que el precio alcanzará los $ 10.20, momento en el que obtendrá ganancias, lo que generará una ganancia de $ 0.20.
Su recompensa potencial es, por lo tanto, el doble de su riesgo potencial. Su relación riesgo / recompensa es $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; en otras palabras, su riesgo es la mitad de su ganancia potencial.
Si obtiene una ganancia de $ 10.10, su potencial beneficio y riesgo son ambos $ 0.10, por lo que la relación riesgo / recompensa es de $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0. Si obtiene una ganancia de $ 10,05, su riesgo potencial es de $ 0,10, pero su recompensa es de solo $ 0,05. En este caso, el riesgo / recompensa aumenta a 2.0, lo que demuestra que está arriesgando más para ganar menos.
Equilibrio entre la tasa de ganancias y la recompensa de riesgo en el comercio diario
Los comerciantes de día deben encontrar un equilibrio entre la tasa de ganancia y la recompensa de riesgo. Una tasa alta de ganancias no significa nada si la recompensa de riesgo es muy alta, y una gran relación riesgo-recompensa puede no significar nada si la tasa de ganancias es muy baja.
Tenga en cuenta estas pautas cuando empiece a idear una estrategia de negociación diurna o esté buscando mejorar sus resultados comerciales diarios:
- Una tasa de victoria más alta significa que su riesgo-recompensa puede ser mayor. Todavía puede ser rentable con una tasa de ganancia del 60% y una recompensa de riesgo de 1.0. Serás más rentable con una tasa del 60% y una riesgo-recompensa por debajo de 1.0.
- Una baja tasa de ganancia, 50% o menos, requiere que los ganadores sean más grandes que los perdedores para que usted sea rentable. Aún puede ser rentable con una tasa de 40% de ganancia si el riesgo / la recompensa es inferior a 0.6 (sin incluir las comisiones). Lo ideal es que si su tasa de ganancias es inferior al 50% se esfuerce por obtener un riesgo / recompensa por debajo de 0.65, disminuyendo la recompensa de riesgo cuanto más baja la tasa de ganancias. Cuanto más pierdes, más grandes deben ser tus ganadores cuando ganas.
Day Trading en sus ratios máximos
Dado que los comerciantes diarios comercian todos los días en todo tipo de condiciones (consulte la frecuencia con la que operan ), la mayoría de los operadores de día deben buscar una estrategia que les permita ganar entre el 50% y el 70% del tiempo.
Ganar más que eso se vuelve cada vez más difícil con solo un pequeño pago adicional.
Esta tasa de ganancia permite cierta flexibilidad en la relación riesgo-recompensa. Esfuércese por ganar un poco más con los ganadores que con los perdedores; idealmente, las ganancias deberían ser aproximadamente 1.5 veces mayores que el riesgo, si arriesga $ 0.10 intenta hacer al menos $ 0.15. Esta relación riesgo / recompensa es 0.67. Mantenga el riesgo / recompensa por debajo de 1.0, de esa manera, incluso si tiene un día libre, solo gana el 40% de sus operaciones, es probable que aún pueda obtener una ganancia diaria.
Su combinación ideal dependerá de su estilo de negociación. Pero no necesita una tasa de ganancia muy alta o una relación de riesgo / recompensa muy baja para tener éxito. Haz un balance y lucha por la consistencia.