Vea qué porcentaje de intercambios debe ganar para alcanzar el punto de equilibrio
Trading Break Even Calculation
El porcentaje de punto de equilibrio se calcula utilizando los ajustes de destino y stop loss para la estrategia de negociación en cuestión. El objetivo y detener la pérdida se puede representar en ticks (futuros), pips (forex) o centavos (acciones) o por una cantidad de dinero ($ 100 stop loss y $ 300 target por ejemplo). El resultado del cálculo es la cantidad de operaciones ganadoras que se requieren para una ganancia / pérdida de equilibrio, que se muestra como un porcentaje.
Si no siempre usa el mismo stop loss y el objetivo en cada operación, use su ganancia promedio y la pérdida promedio en muchos intercambios. La pérdida promedio es equivalente a su pérdida de stop promedio, y la ganancia promedio es equivalente a su objetivo promedio.
- Cálculo: (Stop Loss / (Target + Stop Loss)) x 100
Supongamos que negocia futuros , utiliza un stop de 10 ticks y un objetivo de 20 tics. Su porcentaje de equilibrio es 33%, o necesita ganar 1/3 de sus intercambios para no perder dinero (sin incluir comisiones).
- Ejemplo: 10 tics / (20 tics + 10 tics) = 0.33 x 100 = 33%
Supongamos que negocia las mismas acciones todos los días, por lo general arriesgan $ 0.08 por acción y colocan un objetivo de $ 0.22 por acción. Para esta estrategia, solo necesita ganar un poco más de 1/4 de sus intercambios para alcanzar el punto de equilibrio. Si gana más que eso, obtendrá un beneficio.
- Ejemplo: $ 0.08 / ($ 0.22 + $ 0.08) = 0.266 x 100 = 26.6%
Dos estadísticas relacionadas son la tasa de riesgo / recompensa y ganancia . El riesgo / recompensa es qué tan grande es su riesgo en relación con su ganancia en cada operación, y la tasa de ganancia es la cantidad de intercambios que gana expresados como un porcentaje. Estas estadísticas se pueden usar además del cálculo de punto de equilibrio comercial.
Usando el porcentaje de equilibrio
El porcentaje de punto de equilibrio se usa para determinar si un sistema de negociación proporciona suficientes operaciones ganadoras para ser rentable con varias configuraciones de objetivo y de pérdida de stop. Cuando está probando un nuevo sistema de comercio y ha encontrado las configuraciones óptimas de objetivo y stop loss, puede usar el porcentaje de equilibrio para descubrir muchas operaciones que necesita para alcanzar el punto de equilibrio. Si gana más operaciones de las que dicta el cálculo del punto muerto, obtendrá ganancias. Gane menos operaciones que lo que dice el cálculo de equilibrio, y perderá dinero con esa estrategia comercial.
Por ejemplo, si el objetivo óptimo es de 12 tics para su estrategia, y la pérdida de stop óptima es de 10 tics, el porcentaje de equilibrio es del 45% (10 / (12 + 10)). Esto significa que el 45% de las operaciones que se toman deben ser operaciones ganadoras para que el sistema de comercio se equilibre.
Cualquier operación ganadora que supere el porcentaje de rentabilidad es ganancia.
Palabra final sobre su ruptura de comercio, incluso porcentaje
Al principio, puede parecer un objetivo mucho más grande que su stop loss es ideal, ya que solo necesita ganar algunos trades de muchos para alcanzar el punto de equilibrio. Aunque no es tan simple. Si su objetivo está tan lejos que nunca se alcanza, entonces es muy probable que casi no tenga operaciones ganadoras, y el sistema perderá dinero. Por lo tanto, cuando construyas un sistema de trading , primero establece tus niveles de stop loss y objetivo, luego calcula tu punto de equilibrio.
El objetivo final en el comercio no es simplemente alcanzar el punto de equilibrio, aunque al comenzar eso puede ser un resultado satisfactorio. Para negociar de forma rentable, debe ganar más operaciones que el porcentaje de rentabilidad.