Aprenda los conceptos básicos de la negociación de futuros de S & P 500 o ES
Los futuros de ES se comercializan en un sistema de comercio electrónico. Los contratos se negocian casi 24 horas por día, desde las 6:00 p. M., Hora del este (ET) el domingo por la noche hasta las 5:00 p. M. Del viernes por la noche. Hay una interrupción comercial entre las 4:15 y las 4:30 PM ET cada día.
El contrato de ES más activo generalmente tiene un volumen diario de negociación de entre uno y dos millones de contratos. Esto fluctúa con volatilidad. Los días volátiles tienen un mayor volumen y los días de baja volatilidad están más hacia el extremo inferior del rango de volumen.
Entre 2008 y 2017, los futuros de ES generalmente tienen un rango diario de 10 puntos cuando la volatilidad es baja y de 40 puntos o más cuando la volatilidad es alta.
Especificaciones del contrato ES
Las especificaciones de contratos son aspectos básicos que un operador debe saber sobre el mercado de futuros que están negociando. Las especificaciones del contrato para el mercado de futuros de ES son las siguientes:
- Símbolo: ES
- Meses de caducidad: marzo, junio, septiembre y diciembre
- Intercambio: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Moneda: Dólar estadounidense
- Tick size / Minimum Price Fluctuation: 0.25 puntos
- Tick Value o Profit / Loss Per Tick: $ 12.50
- Ticks Per Point: 4, lo que hace que cada punto valga $ 50 por contrato
Conocer la marca y el valor del punto es importante para controlar el riesgo y negociar el tamaño adecuado de la posición de futuros .
Por ejemplo, si un operador de día está dispuesto a arriesgar $ 100 por operación, podría comprar dos contratos con un stop-loss a un punto de su entrada. Si el precio alcanza el stop-loss, la pérdida se mantiene en $ 100. Alternativamente, comprar un contrato con una pérdida de stop de dos puntos resulta en la misma pérdida de $ 100.
El símbolo base del futuro del E-mini S & P 500 es ES, pero dado que hay múltiples fechas de caducidad para cada año, el símbolo completo es más largo.
Cada mes de vencimiento tiene un código:
- Marzo es H
- Junio es M
- Septiembre es U
- Diciembre es Z
Si se negocia el contrato de marzo, el símbolo es ESH, por ejemplo, pero también necesitamos saber el año. Tome el último dígito del año y agréguelo al símbolo. En 2015, el símbolo es ESH5. En 2017, el contrato de marzo es ESH7. El contrato de diciembre de 2019 es ESZ9.
Algunos sitios web y plataformas usan los últimos 2 dígitos del año, por ejemplo, ESU16 para el contrato de septiembre de 2016. Consulte Fechas de caducidad del mercado de futuros para obtener más información.
S & P 500 (ES) Vacaciones
El mercado de futuros de ES está abierto para negociar todos los días hábiles, de domingo a viernes, a excepción de las fiestas, que se pueden encontrar aquí: CME Holiday Calendar. Hay alteraciones en las horas de negociación o cierres durante las fiestas nacionales. Hay un feriado nacional todos los meses excepto en abril, junio, septiembre y octubre. Por lo tanto, en todos los demás meses hay al menos un día de negociación que puede verse afectado por un feriado.
Negociando futuros de E-Mini S & P 500 (ES)
Los futuros E-mini S & P 500 (ES) son algunos de los más líquidos del mundo y son populares entre los comerciantes de día. Los futuros de ES se pueden negociar todos los días, ya que hay un gran volumen y volatilidad la mayoría de los días para generar un beneficio .
Las dos horas que rodean el mercado de valores abierto a las 7:30 a.m. ET, tienen el mejor movimiento y volumen de precio , y son ideales para el comercio diario.
La última hora de negociación, de 3:00 a 4:00 pm hora del este, también suele ver más movimiento y volumen de precios en comparación con la parte media del día, más tranquila.
Practique una estrategia comercial de ES day antes de comerciar con capital real. Hay una serie de programas, incluido NinjaTrader , que permiten a los operadores descargar los días de negociación anteriores y cambiarlos cuando lo deseen. Esto es beneficioso para las personas con tiempo limitado o que desean practicar en la noche cuando el mercado no está abierto o no está activo. Recuerde, el mejor horario del día se limita a unas pocas horas cada día.
La gestión de riesgos es primordial para el éxito de la negociación de ES. La cantidad con la que comience a comerciar dependerá de su estrategia y de cuánto esté dispuesto a arriesgar por operación. Se recomienda a los comerciantes comenzar el día de negociación con al menos $ 3,500 , y preferiblemente $ 6,500 a $ 7,000.
Para intercambiar futuros de ES, comience con menos de $ 10,000, pero idealmente más.
Márgenes E-Mini S & P 500
Los operadores de día tienen requisitos de margen más bajos que los operadores que tienen posiciones de futuros durante la noche. El margen es cuánto debe tener el operador en su cuenta para abrir una posición de futuros. Para cada contrato de ES realizado de la noche a la mañana, el operador debe tener $ 4,950 en su cuenta en el momento en que se abre el puesto. Los comerciantes de día no mantienen posiciones durante la noche y, por lo tanto, no están sujetos a esta regla. En cambio, el corredor establece el requisito de margen. Los márgenes de operaciones diarias comienzan desde $ 500 con algunos intermediarios. Eso significa abrir una posición de contrato, el operador solo necesita $ 500 en su cuenta. Como se indicó anteriormente, sin embargo, se recomienda encarecidamente comenzar con al menos $ 3,500 o más en la cuenta.
Actualizado por Cory Mitchell.