El requisito de capital recomendado para el día de negociación de futuros.
Gestión de riesgos
Antes incluso de discutir el capital inicial mínimo para los futuros de operaciones diarias, la gestión de riesgos debe abordarse.
Los comerciantes de día no deben arriesgar más del uno por ciento de su cuenta en una sola operación. Si se opera una cuenta de $ 10,000, eso significa que la pérdida máxima que un operador debería tomar es de $ 100 en cualquier operación determinada. De esta forma, incluso una pérdida de cadena no reducirá significativamente el capital de la cuenta (ver Determinar el tamaño de la posición correcta para el comercio de futuros ).
El riesgo se determina por la diferencia entre su precio de entrada y su orden de stop loss (en ticks), multiplicado por el número de contratos tomados y el valor de cada tic. La siguiente sección analiza algunos ejemplos.
Capital mínimo requerido para comenzar futuros comerciales de día
No existe un mínimo legal sobre el saldo que debe mantener para negociar futuros en el día, aunque debe tener suficiente en la cuenta para cubrir los márgenes comerciales y las fluctuaciones que resultan de sus posiciones.
Los márgenes comerciales del día pueden variar según el agente. Los futuros E-mini, especialmente los futuros E-mini S & P 500 (símbolo ES) generalmente tienen los márgenes de negociación diarios más bajos, $ 500 con algunos corredores. Eso significa que el operador solo necesita $ 500 en la cuenta (más espacio para fluctuaciones de precios) para comprar / vender un contrato E-mini S & P 500.
Dado que el contrato E-mini S & P 500 se comercializa en gran medida, y es un mercado altamente negociable durante el día, se usará en los ejemplos a continuación, ya que es un buen punto de entrada para los comerciantes diarios . Si un comerciante busca comerciar con otros mercados, deberá verificar el margen de negociación diaria requerido para ese contrato y ajustar su capital en consecuencia. Si bien los márgenes de negociación del día del corredor varían, NinjaTrader Brokerage proporciona una lista de sus márgenes comerciales actuales aquí http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (haga clic en 'Margins'). Los requisitos de margen están sujetos a cambios.
Capital y riesgo
Para ver cuánto capital se necesita para el día de negociación de futuros (en este caso, el E-mini S & P 500) necesitamos entender el contrato y el riesgo al que nos expone.
Los futuros se mueven en tics , y cada movimiento de tic en el E-Mini S & P 500 vale $ 12.50.
Suponiendo que necesitará usar al menos una parada de cuatro ticks (la pérdida de stop se coloca a cuatro tics del precio de entrada), el mínimo que puede esperar arriesgar en una operación en este mercado es de $ 50 o 4 x $ 12.50. Según la regla del uno por ciento, el saldo mínimo de la cuenta debería, por lo tanto, ser de al menos $ 5,000, y preferiblemente más. Si arriesga una cantidad mayor en cada operación, o toma más de un contrato, entonces el tamaño de la cuenta debe ser mayor para acomodarse.
Para negociar dos contratos con esta estrategia, el saldo recomendado es de $ 10,000.
Si su estrategia requiere una pérdida de seis ticks stop, el riesgo en el intercambio es de $ 75 o 6 x $ 12.50. En este caso, el saldo mínimo recomendado es de $ 7,500, o $ 75 x 100. Para dos contratos, se recomienda que tenga $ 15,000 o $ 22,500 para negociar tres contratos (según la estrategia de seis puntos de stop loss). Simplemente multiplique el riesgo de negociar un contrato con su estrategia por la cantidad de contratos que le gustaría intercambiar.
Aunque no se recomienda, el nivel de riesgo también se puede ajustar para permitir un riesgo del dos por ciento en cada operación. Hacerlo todavía mantiene el riesgo controlado y reduce la cantidad de capital requerido (ver Riesgo comercial y pérdida de dinero ).
Supongamos que las seis marcas detienen la pérdida, lo que pone en riesgo $ 75 por contrato. Si permitimos que esto sea el dos por ciento de la cuenta, su saldo solo debe ser de $ 3750 o $ 75 x 50.
Para negociar dos contratos, la cantidad recomendada es de $ 7,500 y para negociar tres contratos, el saldo recomendado es de $ 11,250. Al permitir que el riesgo sea igual al dos por ciento de la cuenta en lugar del uno por ciento, el mínimo recomendado para la cuenta comercial diaria se reduce a la mitad. Riesgue cuatro tics por comercio y dos por ciento de la cuenta, y usted solo necesita mantener un saldo de $ 2,500.
Algunos corredores de futuros requieren un depósito mínimo de $ 10,000 para comenzar los futuros de operaciones diarias. Verifique con los corredores potenciales para tales límites. También vea Riesgos de tecnología y hardware de Day Trading .
Capital requerido para comenzar futuros de negociación diaria - Palabra final
Decida si va a arriesgar un uno o dos por ciento en cada operación. Idealmente, los nuevos operadores deberían arriesgar solo un uno por ciento, mientras que los operadores con una trayectoria exitosa pueden arriesgar el dos por ciento. Si arriesga el uno por ciento y solo negocia un contrato, necesitará al menos $ 5,000 a $ 7,500 para comenzar el día negociando futuros de E-mini S & P 500 con una parada de cuatro a seis ticks, respectivamente. Dispuesto a arriesgar el dos por ciento en cada operación? Entonces esas figuras se pueden cortar por la mitad.
El valor de tilde y el margen de negociación diaria para otros contratos de futuros también afectarán la cantidad de capital que necesita. Si está negociando un contrato diferente, vea cuál es el margen de negociación diario, luego determine cuál será el stop loss con el que debe negociar efectivamente el día del contrato. Luego, siga los pasos anteriores para determinar el capital requerido para comenzar la negociación diaria de ese contrato de futuros.