Pros y contras de las pérdidas por detención del recorrido y cómo usarlas
Una orden de pérdida de seguimiento final es una táctica de reducción de riesgo donde se reduce el riesgo de una operación, o se bloquea una ganancia, ya que la operación se mueve a favor del comerciante. La pérdida de un trailing stop no es un requisito cuando se trata de operaciones diarias, sino que su uso es una opción personal. La pérdida de la parada final se analiza con más detalle a continuación, así como sus ventajas y desventajas y una serie de formas en que se puede implementar. Después de aprender más sobre los conceptos básicos de las órdenes de pérdida de seguimiento, podrá determinar mejor si este enfoque de gestión de riesgos es adecuado para usted y sus estrategias.
01 Explicación de la orden de pérdida de stop de rastreo
Una orden de stop loss controla el riesgo de un intercambio. Es una orden de compensación que saca a un operador de una operación si el precio del activo se mueve en la dirección incorrecta y alcanza el precio en el que se coloca la orden de stop loss. Las órdenes básicas de pérdida de parada se tratan en ¿Qué es una orden de Stop Loss? Y cómo usarla .
Supongamos que un comerciante compra una acción a $ 54.25 y coloca un stop loss en $ 54.05. Están arriesgando $ 0.20 por acción, porque si el precio baja a $ 54.05 la orden de stop loss se ejecutará para sacarlos del comercio. Esta orden de stop loss no se mueve, si el precio sube o baja, se queda donde está.
Si se utiliza una pérdida de stop final, la pérdida de stop se puede mover a medida que se mueve el precio, pero solo para reducir el riesgo, nunca para aumentar el riesgo. Con una pérdida de stop de seguimiento, el operador mueve el stop loss hacia arriba (por encima de $ 54.05) a medida que el precio de la acción sube. Esto reduce el riesgo del comercio mientras el stock se mueve favorablemente. Si el stop loss eventualmente se mueve por encima de $ 54.25, entonces el operador obtendrá ganancias incluso si el stock alcanza el precio de stop loss.
Si un operador se queda corto en una acción en $ 19.37 con un stop loss en $ 19.42, si opta por seguir esta pérdida de stop, se puede mover hacia abajo a medida que baja el precio. Si el stop loss se mueve por debajo (arrastrado) a $ 19.37, entonces el operador tiene un "beneficio bloqueado" porque incluso si el precio de la acción llega al orden de stop loss, el operador obtendrá un beneficio en el intercambio. La orden de stop loss no debe moverse hacia arriba cuando está en una posición corta.
02 maneras de utilizar un Stop Loss
03 Pérdida de parada con seguimiento basado en el precio
Regresemos a nuestro comerciante que compra una acción a $ 54.25 y coloca un stop loss en $ 54.05. Este operador tiene una orden de stop loss de $ 0.20. El operador también podría usar una pérdida de stop de $ 0.20. Una pérdida de stop posterior moverá la salida (stop loss) de la operación a $ 0.20 por debajo del máximo más reciente (que ocurre después de la entrada) cuando es largo, o $ 0.20 por encima del mínimo más reciente cuando es corto.
Por ejemplo, el precio de las acciones sube de $ 54.25 a $ 54.35, el stop loss se moverá automáticamente a $ 54.15, en lugar de $ 54.05. Si el precio se mueve hasta $ 54.45, el stop loss se mueve a $ 54.25 (punto de equilibrio). Si la acción continúa subiendo a $ 54.49, la pérdida de stop será de $ 54.29. Si el precio de la acción comienza a caer, la pérdida de stop no se moverá hacia abajo (solo se mueve hacia arriba si está en una posición larga, o más baja si está en una posición corta). Si el precio cae a $ 54.29, la operación se cerrará porque la pérdida de stop final liquidará esa posición. La pérdida de stop final se mantendrá en $ 54.29 hasta que el precio llegue, o aumentará un centavo por cada centavo que el precio se mueva por encima de $ 54.49.
Si un operador se queda corto en una acción en $ 19.37 y tiene un stop loss en $ 19.42, está arriesgando $ 0.05 por acción. Si se trata de una orden de pérdida de seguimiento final, por cada centavo el precio cae por debajo de $ 19.37 la pérdida de la parada también disminuirá en un centavo. Si el precio desciende a $ 19.20, la pérdida de stop final será de $ 19.25, bloqueando una ganancia para el operador. Una vez que la pérdida de la parada final cae, no vuelve a subir. El precio finalmente alcanzará el nivel de pérdida de stop final, o el operador puede salir por otro medio, como un objetivo de beneficio o simplemente puede cerrar la operación manualmente.
Esta es la versión básica y automática de un stop loss que está disponible en la mayoría de las plataformas de negociación. Establezca el tipo de pérdida de parada como "final". También hay otras formas de implementar una pérdida de stop final.
04 Método de pérdida de trailing manual
La pérdida de stop de seguimiento manual es comúnmente utilizada por los operadores más experimentados, ya que proporciona más flexibilidad en cuanto a cuándo se mueve la parada de pérdida. En este caso, la orden de stop loss no está configurada como "final", sino que es una orden de stop loss normal. El operador determina cuándo y dónde moverán la orden de detención de pérdidas para reducir el riesgo.
Una táctica común, si es larga, es mover la parada de pérdida solo una vez que ha ocurrido un retroceso y el precio está aumentando una vez más . La pérdida de parada se mueve hasta justo por debajo de la oscilación mínima del retroceso.
Por ejemplo, un comerciante ingresa en una operación a $ 10. El precio se mueve hasta $ 10.06, cae a $ 10.02 y luego comienza a moverse de nuevo hacia arriba. El stop loss podría moverse hasta $ 10.01, justo por debajo del mínimo del pullback en $ 10.02.
La Figura 1 muestra un ejemplo de esta táctica utilizada en un gráfico de 1 minuto.
Si es corto, el stop loss se mueve hacia abajo una vez que ha ocurrido un retroceso y el precio está cayendo nuevamente . La pérdida de parada se mueve justo por encima del alto de oscilación del retroceso.
05 Método de pérdida de frenado con seguimiento basado en indicadores
Los indicadores se pueden usar para crear una pérdida de final de recorrido, y algunos indicadores están diseñados para esta función. Si usa una pérdida de límite de seguimiento basada en indicadores, mueva manualmente la pérdida de parada para reflejar la información que se muestra en el indicador.
Muchos indicadores de pérdida de final de seguimiento se basan en el promedio del rango real (Average True Range, ATR), que mide la cantidad de activos que generalmente se mueve en un período de tiempo determinado. Si un par de divisas generalmente se mueve siete pepitas cada 10 minutos (el ATR mostraría esta lectura en el gráfico, si usa barras de precios de 10 minutos), la pérdida de stop podría ser rastreada en un múltiplo del ATR.
Por ejemplo, suponga que compra este par de divisas en 1.1520 y coloca un stop loss inicial en 1.1506. Este es un riesgo de 14 pips, o 2 x ATR. Si el precio se mueve a su favor, continúe siguiendo el stop loss 14 pips detrás del precio más alto observado desde la entrada. Si el precio sube a 1.1530, el stop loss se mueve hasta 1.1516 (que es 1.1530 - 0.0014). Continúe haciendo esto hasta que el precio finalmente llegue al stop-loss y cierre la operación.
Hay varios indicadores que trazarán una pérdida de parada final en su gráfico. ATRTrailingStop es uno de esos indicadores. La Figura 2 muestra el indicador aplicado a un gráfico EURUSD de 1 minuto. Si inicia una operación corta, manténgase en el mercado siempre que las barras de precio estén debajo de los puntos. Si realiza una operación larga, manténgase en el mercado mientras las barras de precio estén por encima de los puntos.
El indicador ATRTrailingStop, u otros indicadores como este, no se deben usar necesariamente para señales de entrada de operaciones. El indicador hace un buen trabajo para mantener a un operador en el comercio de tendencia una vez que comienza la tendencia, pero usarlo para ingresar operaciones puede resultar en un número considerable de whipsaws (que van de largo a corto una y otra vez, perdiendo cada vez que el precio no está disponible). 't tendencia).
La configuración se puede cambiar en el indicador para adaptarlo a sus preferencias. El ejemplo del gráfico de la figura 2 usa un ATR de 5 periodos con un multiplicador de 3.5x en el ATR.
Chandelier Exit es otro indicador común de pérdida de stop de ATR que se puede aplicar a los gráficos de precios. El SAR Parabólico es otro indicador de pérdida de pérdida de seguimiento popular, aunque no se basa en ATR. Un promedio móvil también puede funcionar como una pérdida de stop final.
Los indicadores pueden ser efectivos para resaltar dónde colocar un stop-loss, pero ningún método es perfecto. El indicador puede sacarlo de los comercios demasiado temprano o demasiado tarde en algunas ocasiones. Pruebe cualquier indicador que use y tenga en cuenta sus pros y sus contras antes de intentar usarlo con capital real.
06 Pros y contras de las Órdenes de Stop Loss.
Los aspectos positivos de una pérdida de stop final son que si se desarrolla una gran tendencia, gran parte de esa tendencia se captará con fines de lucro. Suponiendo que la pérdida de parada final no se golpea durante esa tendencia. En otras palabras, permitir que las operaciones se ejecuten hasta que lleguen a la pérdida de stop final puede generar grandes ganancias.
Una pérdida de stop final también es beneficiosa si el precio inicialmente se mueve favorablemente, pero luego se revierte. La pérdida de stop final ayuda a evitar que una operación ganadora se convierta en un perdedor, o al menos reduce la cantidad de la pérdida si una operación no funciona.
La desventaja de utilizar una pérdida de stop final es que los mercados no siempre se mueven en un flujo perfecto. A veces, el precio hará un breve movimiento brusco, que golpeará la pérdida de su trailing stop, pero luego continuará en la dirección deseada sin usted. Si no hubiera ajustado el stop loss original, aún podría estar en el negocio y beneficiarse de movimientos de precios favorables.
Durante periodos de tiempo en los que el precio no está muy bien orientado, las pérdidas por paradas finales pueden dar lugar a numerosas operaciones perdedoras, ya que el precio se invierte constantemente y llega al final de la pérdida de stop. Si esto ocurre, no intercambie ni use el enfoque de "configurar y olvidar". El enfoque de configurar y olvidar es cuando coloca un stop y un objetivo, en función de las condiciones actuales, y luego deja que el precio llegue a un orden u otro (sin ajustes).
07 Última palabra sobre el uso de órdenes de pérdida de seguimiento
El comercio no es fácil . No hay una solución perfecta para los problemas mencionados anteriormente. A veces, la pérdida de un trailing stop funciona de maravilla al capturar grandes movimientos ... cuando ocurren esos movimientos. Si el mercado no está haciendo grandes movimientos, entonces una pérdida de stop final puede obstaculizar significativamente el rendimiento ya que las pequeñas pérdidas absorben el capital.
Hay varias formas de utilizar una pérdida de stop posterior, incluida la pérdida de stop en función de un monto fijo en dólares. Haga esto automáticamente estableciendo el tipo de orden stop loss en "final". Otras tácticas de pérdida de stop final requieren que se ajuste manualmente el orden de stop loss. Estas tácticas incluyen ajustar la parada de pérdidas basada en el análisis de cuadros o en función de un indicador.
No importa qué enfoque de pérdida de seguimiento final utilices, pruébalo en una cuenta demo antes de utilizar capital real. Pase varios meses practicando y asegurándose de que su estrategia de pérdida de pérdidas sea efectiva.
Las pérdidas por detención de avance son una herramienta que puede elegir usar, pero no es necesaria. Otras técnicas de salida incluyen el enfoque de configurar y olvidar (establecer un stop loss y objetivo al comienzo de la operación y luego no ajustar esos pedidos) o cerrar manualmente las operaciones (no dejar que el precio llegue a un stop loss o target, sino cerrar las operaciones) basado en el análisis de precios en tiempo real). Los operadores también pueden usar una combinación de todas estas técnicas.