Usos comerciales del día y aplicaciones de promedios móviles
Los promedios móviles son un indicador técnico que muestra cómo se ha movido el precio, en promedio, durante un cierto período de tiempo. Los promedios móviles se utilizan para ayudar a resaltar las tendencias, detectar las reversiones de tendencia y proporcionar señales comerciales. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, pero todos crean una sola línea suave que puede ayudar a mostrar en qué dirección se mueve el precio.
Cálculo promedio móvil simple
El promedio móvil simple (SMA) es un promedio de los últimos n precios, donde n es el número de períodos del promedio que desea.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Un SMA de cuatro períodos con precios de 1.2640, 1.2641, 1.2642 y 1.2641 da una media móvil de 1.2641 usando el cálculo [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Si bien saber cómo calcular un promedio simple es una buena habilidad, las plataformas de trading y chart calculan todo esto para nosotros. Simplemente seleccione el indicador SMA de la lista de indicadores de gráficos, aplíquelo al gráfico y ajuste el número de períodos utilizados. Los ajustes a los indicadores se hacen en la "Configuración". En muchas plataformas, se accede a la configuración haciendo doble clic en el indicador.
La ventaja de una SMA es que usted sabe exactamente lo que está obteniendo. El valor de SMA es el precio promedio para el número de períodos en el cálculo de SMA.
Los valores comunes de SMA son 8, 20, 50, 100 y 200. Por ejemplo, si se usa un SMA de 100 períodos, el valor actual del SMA en el gráfico es el precio promedio durante los últimos 100 períodos (barras de precios).
Este gráfico muestra un SMA de 50 períodos, junto con un promedio móvil exponencial (EMA) y un promedio móvil ponderado (WMA) en un gráfico de acciones de un minuto. Debido a sus diferentes cálculos, los indicadores aparecen en diferentes niveles de precios en el gráfico. Estos otros tipos de promedios se discuten a continuación.
Cálculo promedio móvil exponencial
La EMA es un promedio ponderado de los últimos n precios, donde la ponderación disminuye exponencialmente con cada precio / período anterior.
En otras palabras, los precios recientes tienen más peso que los precios anteriores.
- [Cerrar - EMA anterior] x (2 / n + 1) + EMA anterior
Un EMA de cuatro períodos con precios de 1.5554, 1.5555, 1.5558 y 1.5560, siendo el último valor el más reciente, da un valor de EMA actual de 1.5558 utilizando el cálculo [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1.55588].
Al igual que con SMA, las plataformas de gráficos hacen todos los cálculos de EMA para nosotros. Seleccione la EMA de la lista de indicadores en una plataforma de gráficos y aplíquela al gráfico. Vaya a la configuración y ajuste la cantidad de períodos que debe calcular el indicador, por ejemplo, 15, 50 o 100 períodos.
El EMA se adapta más rápido a los cambios de precios que el SMA. Por ejemplo, cuando el precio invierte la dirección, la EMA revertirá la dirección más rápido que la SMA. Esto se debe a que la EMA aplica más peso a los precios recientes y menos peso a los precios que ocurrieron en el pasado.
Cálculo promedio móvil ponderado
La WMA es un promedio ponderado de los últimos n precios, donde la ponderación disminuye con cada precio anterior. Este es un concepto similar al EMA, pero el cálculo para el WMA es diferente.
- (Factor de ponderación del precio X) + (Precio del período anterior Factor de ponderación X-1) ...
Las WMA pueden tener diferentes pesos asignados en función de los períodos numéricos utilizados en el cálculo.
Si hay cuatro precios que desea una media móvil ponderada de, la ponderación más reciente podría ser 4/10, el período anterior podría tener un peso de 3/10, el período anterior podría tener una ponderación de 2/10, y así. 10 es un número elegido al azar, y un peso de 4/10 significa que el precio más reciente representará el 40% del valor de la WMA. El precio de hace tres periodos solo representa el 10% del valor de WMA.
Supongamos precios de 90, 89, 88, 89, primero con el precio más reciente:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26.7 + 17.6 + 8.9 = 89.2
El promedio móvil ponderado es más personalizable que el SMA y el EMA. A los precios más recientes generalmente se les da más peso, pero también podría funcionar de otra manera, donde a los precios históricos se les da más peso.
Mover los usos comerciales promedio
Los promedios móviles se pueden usar para señales de análisis y comercio .
Para el análisis, todos los promedios móviles ayudan a resaltar la tendencia. Cuando el precio está por encima de su MA, muestra que el precio se está negociando más alto de lo que lo ha hecho, en promedio, durante el período analizado. Eso ayuda a confirmar una tendencia alcista . Cuando el precio está por debajo de su MA, muestra que el precio se está negociando más bajo de lo que lo ha hecho, en promedio, durante el período analizado. Eso ayuda a confirmar una tendencia bajista .
Cuando el precio cruza por encima de su MA, muestra que el precio se está fortaleciendo en comparación con el que tenía en el pasado, porque el precio más reciente ahora es más alto que el promedio. Si el precio cruza por debajo de su MA, muestra que el precio se está debilitando en comparación con el punto en el que estaba en el pasado.
Un MA más largo y uno a corto plazo, por ejemplo, 20 y 50 períodos, se pueden agregar a un gráfico simultáneamente. Cuando los 20 cruces por encima de los 50, indica que el impulso de los precios a corto plazo se está moviendo al alza. Cuando el MA de 20 periodos cruza por debajo de los 50, indica que el impulso del precio a corto plazo se está moviendo a la baja.
Las MA también se pueden incorporar con otros indicadores para proporcionar señales comerciales. Una EMA puede proporcionar señales de compra cuando se combina con canales de Keltner . Una estrategia puede incluir la compra cerca de la EMA cuando la tendencia está en alza y el precio se está alejando de la parte superior del Canal Keltner.
Un tipo de MA no es mejor que otro; solo calculan el precio promedio de manera diferente. Dependiendo de la estrategia que se use, un tipo de MA puede funcionar mejor que otro. Pruebe diferentes combinaciones de MA y vea cuál le proporciona los mejores resultados. Puede encontrar que para cada mercado necesita ajustar su configuración un poco. Un SMA de 50 períodos puede proporcionar grandes señales en una acción, pero no funciona bien en otra. O una EMA de 20 períodos puede ayudar a aislar la tendencia en un contrato de futuros , pero no en otro. Todas las AM son solo herramientas, su interpretación depende del comerciante, porque ningún indicador funciona bien todo el tiempo o en todas las condiciones del mercado.