Cómo el rango verdadero promedio (ATR) puede mejorar su comercio

01 Examen del indicador ATR

El indicador de ATR sube y baja a medida que el precio se mueve en un activo se vuelve más grande o más pequeño. El indicador se basa en movimientos de precios, por lo que la lectura es en dólares. Por ejemplo, una lectura de ATR de 0.23 significa que el precio mueve $ 0.23, en promedio, cada barra de precios. En el mercado de divisas, el indicador mostrará pips, donde una lectura de 0.0025 significa 25 pips.

Se calcula una nueva lectura de ATR a medida que pasa cada período de tiempo. En un gráfico de un minuto , se calcula una nueva lectura de ATR por minuto. En un gráfico diario, se calcula un nuevo ATR cada día. Todas estas lecturas se trazan para formar una línea continua, por lo que los operadores pueden ver cómo la volatilidad ha cambiado con el tiempo.

Debido a que el ATR se basa en cuánto se mueve cada activo, la lectura de un activo no se compara con otros activos de forma aislada. Por ejemplo, una lectura de ATR de 0.50 puede parecer alta si la acción tiene un precio de $ 10, pero en una acción con un precio de $ 100, un ATR de 0.50 puede considerarse bajo. Esto se debe a que si el precio se mueve $ 0,50 en una acción de $ 10, eso representa un movimiento de precio del 5 por ciento. Un movimiento de $ 0.50 en una acción de $ 100 representa un cambio de precio de 0.5 por ciento.

Para comprender mejor el indicador, así es como se calcula.

Encontrar el A, o el promedio, primero requiere encontrar el Rango Verdadero (TR).

El TR es el más grande de los siguientes:

• Alto actual menos el cierre anterior.
• Bajo actual menos cierre previo.
• Actual alto menos actual bajo.

Si el número es positivo o negativo no importa. El valor absoluto más alto se usa en el cálculo.

Los valores se registran cada día, y luego se toma un promedio. Si el ATR se promedia en 14 períodos de tiempo, la fórmula es la siguiente:

• ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

02 Cómo ATR puede ayudar a negociar decisiones

El ATR describe cuánto se mueve típicamente un activo en el transcurso del día. Los comerciantes de día pueden usar esta información para trazar los objetivos de ganancias y determinar si se debe tomar una transacción.

Supongamos que una acción mueve $ 1 por día, en promedio. No hay noticias significativas, pero las acciones ya subieron $ 1,20 en el día. El rango diario (alto menos bajo) es de $ 1.35. El precio ya se ha movido un 35% más que el promedio. Supongamos que el operador obtiene una señal de compra de una estrategia. Si bien la señal de compra puede ser válida, ya que el precio ya se ha movido significativamente más que el promedio, apostar que el precio seguirá subiendo y expandir aún más el rango puede no ser una decisión prudente. El comercio va contra las probabilidades. El cuadro muestra esto en acción.

Como el precio ya ha subido sustancialmente y se ha movido más que el promedio, es más probable que baje el precio, manteniéndose dentro del rango de precios ya establecido. Si bien comprar una vez que el precio está cerca del tope del rango diario -y el rango está muy por encima del promedio- no es prudente, vender o cortocircuitar , en este caso, a menudo es la mejor opción suponiendo que se produce una señal comercial válida.

Las entradas y salidas no deben basarse únicamente en ATR. ATR es una herramienta que se utiliza junto con una estrategia para ayudar a filtrar los intercambios. Por ejemplo, en la situación anterior, un comerciante no debería vender o corto simplemente porque el precio ha aumentado y el rango diario es mayor de lo habitual. Solo si se produce una señal de venta válida, según las estrategias del comerciante, ATR ayudaría a confirmar el intercambio.

Lo contrario también podría ocurrir si el precio baja, se está negociando cerca del mínimo del día, y el rango de precio para el día es más grande de lo normal. En este caso, si una estrategia produce una señal de venta, debe evitarse o tomarse con extrema precaución. Si bien el precio puede seguir bajando, va en contra de las probabilidades. Lo más probable es que el precio suba y se mantenga entre el máximo diario y el mínimo establecido. Se necesita una señal de compra de estrategia para comprar en este caso, ya que ATR no se actúa solo.

Mire las lecturas históricas diarias de ATR también. El ATR no es estático, por lo tanto, aunque el precio puede estar operando más allá del ATR diario actual, según el historial, el movimiento puede ser bastante normal.

03 Day Trading ATR Tendencias

Si se utiliza el ATR en un gráfico intradía, como uno o cinco minutos, el ATR aumentará más rápido justo después de que se abra el mercado. En el caso de las acciones, cuando las principales bolsas de EE. UU. Abren a las 9:30 a.m., el ATR avanza. Esto se debe a que, cuando se usa un gráfico de un minuto, el indicador sigue cuánto se mueve cada barra de un minuto. Dado que la apertura es la hora más volátil del día , ATR sube para mostrar que la volatilidad es más alta de lo que era al cierre de ayer.

Después del pico al abrir, ATR típicamente pasa la mayor parte del día disminuyendo. Las oscilaciones en el indicador ATR a lo largo del día no proporcionan mucha información, excepto por cuánto se mueve el precio en promedio cada minuto (si se usa un gráfico de un minuto). De la misma manera que se utilizó el ATR diario para ver cuánto se mueve un activo en un día, los operadores pueden usar el ATR de un minuto para estimar cuánto podría moverse el precio en cinco o diez minutos. Esto puede ayudar a establecer objetivos de ganancias o detener órdenes de pérdida.

Si el ATR en el gráfico de un minuto es 0.03, entonces el precio se mueve alrededor de $ 0.03 por minuto. Si un operador pronostica que el precio aumentará y lo compra, puede esperar que el precio demore al menos cinco minutos para alcanzar los $ 0.15. Este tipo de análisis ayuda a formular expectativas sobre lo que es probable o poco probable que ocurra. Los operadores a veces piensan que tan pronto como entren en una operación, el precio aumentará mágicamente a su objetivo de ganancias . Estudiar ATR muestra las tendencias de movimiento real del precio. Tome su ganancia esperada, divídala por el ATR, y esa es típicamente la cantidad mínima de minutos que le tomará al precio alcanzar el objetivo de ganancia.

El ATR cambia y, a menudo, disminuye a lo largo del día, pero ATR aún proporciona una buena estimación de hasta dónde podemos esperar que se mueva el precio y cuánto tiempo podría tomar.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR se usa comúnmente como una pérdida de parada final. En el momento del intercambio, mira la lectura actual de ATR. Coloque un stop loss en un múltiplo del ATR. Dos es múltiplo común, lo que significa que coloca un stop loss en 2 x ATR por debajo del precio de entrada si compra, o 2 x ATR por encima del precio de entrada en caso de cortocircuito.

El stop loss solo se mueve para reducir el riesgo o asegurar una ganancia. Si es largo, y el precio se mueve favorablemente, continúe moviendo el stop loss a 2 x ATR por debajo del precio. La pérdida de parada solo se mueve hacia arriba, no hacia abajo. Una vez que se mueve hacia arriba, permanece allí hasta que se puede subir nuevamente, o la operación se cierra como resultado de la caída del precio para alcanzar el nivel de pérdida de stop posterior. El mismo proceso funciona para operaciones cortas. El stop loss solo se mueve hacia abajo.

Por ejemplo, una operación larga se toma a $ 10 y el ATR es 0.10. Coloque un stop loss en $ 9.80. El precio sube a $ 10.20 y el ATR permanece en 0.10. El stop loss ahora se mueve hasta $ 10, que es 2 x ATR por debajo del precio actual. Cuando el precio se mueve hasta $ 10.50, el stop loss se mueve hasta $ 10.30, asegurando al menos una ganancia de $ 0.30 en el intercambio.