Cómo los spreads grandes y los spreads pequeños afectan el trading
Una pequeña extensión
Cuando los precios de oferta y demanda están cerca el uno del otro, esto se conoce como un pequeño spread. Por ejemplo, si los precios de compra y venta en YM, el mercado de futuros Dow Jones, se encontraban en 1.3000 y 1.3001, respectivamente, el margen sería de 1 tick .
Existirá un pequeño diferencial cuando un mercado se negocie activamente y cuando tenga un gran volumen: una cantidad significativa de contratos se negocien. Este es el caso durante todo el día de negociación para muchos mercados comerciales populares, pero solo ocurre en ciertos momentos del día para otros mercados, como el abierto europeo y el abierto de EE. UU.
Una gran extensión
Cuando los precios de oferta y demanda están muy separados, se dice que el diferencial es muy extenso. Si los precios de oferta y demanda en el EUR , el mercado de futuros del Euro al Dólar de EE. UU., Estaban en 1.3405 y 1.3410, el margen sería de 5 ticks.
Existirá un gran diferencial cuando un mercado no se negocie de manera activa y tenga poco volumen; la cantidad de contratos que se comercializan es menor. Muchos mercados de negociación diaria que generalmente tienen márgenes pequeños tendrán grandes márgenes durante el horario de almuerzo o cuando los comerciantes esperan un comunicado de prensa económico.
Efectos en el comercio
La mayoría de los comerciantes de día prefieren spreads pequeños porque permiten que sus pedidos se llenen a los precios que desean.
Muchos comerciantes de día dejarán de operar temporalmente si su mercado desarrolla una gran extensión.
Un gran margen hace que los pedidos, especialmente los pedidos de mercado , se llenen a precios no deseados. Esto luego requiere ajustes adversos al sistema de comercio para compensar, como el aumento de un stop-loss.
Operando con la extensión
Algunos comerciantes del día hacen intercambios que intentan aprovechar la propagación, y estos comerciantes prefieren una gran extensión.
Los sistemas comerciales que comercian con el spread se conocen colectivamente como sistemas de comercialización "scalping". Los comerciantes son conocidos como revendedores porque solo quieren unos pocos beneficios con cada operación. Un ejemplo de negociación del diferencial sería colocar órdenes simultáneas de límite, no de mercado, para comprar al precio de oferta y vender al precio inicial, luego esperar a que se llenen ambas órdenes.
Pequeños mercados extendidos
Algunos mercados populares de negociación diaria que generalmente tienen márgenes pequeños incluyen futuros de divisas como EUR, el mercado de futuros del euro y futuros de índices bursátiles. Algunos futuros del índice bursátil incluyen:
- YM: el mercado de futuros Dow Jones
- ES: El mercado de futuros S & P 500
- ER2: el mercado de futuros Russell 2000
- DAX: el mercado de futuros DAX
- CAC40: el mercado de futuros CAC40
ZG, el mercado de futuros de onza troy Gold 100, es un futuro de commodities que generalmente tiene pequeños spreads. ZC, el mercado de futuros de maíz, y ZW, el mercado de futuros de trigo, son ejemplos de futuros agrícolas donde es probable que veas pequeños spreads.
También conocido como: propagación de oferta / demanda, propagación de precios
Nota: Siempre consulte con un profesional financiero para obtener la información y las tendencias más actualizadas. Este artículo no es un consejo de inversión y no pretende ser un consejo de inversión.