Obtén el tamaño ideal de la posición cada vez
Conozca el tamaño de la garrapata y el valor de tilde del contrato de futuros Usted está negociando
El tamaño de tilde es el cambio de precio más pequeño posible, y el valor de tic es el valor en dólares del cambio de precio más pequeño posible. El tamaño de tilde y el valor de tilde son proporcionados por las especificaciones del contrato para cada contrato de futuros.
Por ejemplo, los contratos de futuros S & P 500 E-mini (ES) tienen un valor de tilde de $ 12.50 por cada 0.25 de movimiento (un tic). Los futuros de oro (GC) tienen un valor de $ 10 por cada movimiento de 0.10 (marca), y los futuros de crudo (CL) tienen un valor de $ 10 por cada movimiento de 0.01 (marca).
Estos son contratos populares de futuros de operaciones diarias , pero para conocer el tamaño de marca y el valor de tic de otro contrato de futuros, consulte la página de especificaciones de contrato para ese contrato en la bolsa en la que cotiza. Para la mayoría de los contratos de futuros con sede en EE. UU., Ese será el sitio web de CME Group. El tamaño de tilde y el valor de tilde son información requerida, ya que estas cifras son necesarias para los próximos pasos en el cálculo del tamaño ideal de una operación de futuros.
Calcule su riesgo máximo de cuenta por operación
El riesgo máximo de la cuenta es la cantidad de dinero en su cuenta comercial que está dispuesto a arriesgar en una operación individual. La mayoría de los operadores profesionales arriesgan 1%, o menos, de su capital en cada operación. Puede seleccionar cualquier porcentaje que desee como el límite de riesgo de su cuenta personal por operación, pero se recomienda arriesgar solo el 1% .
De esta manera, incluso si tiene una serie de pérdidas (lo que sucede), solo pierde un pequeño porcentaje de su cuenta, que es recuperada fácilmente por algunos comercios ganadores.
Por ejemplo, si tiene una cuenta de $ 10,000 y un riesgo del 1% por operación, lo máximo que puede arriesgar por operación es $ 100 (0.01 x $ 10,000). Si está dispuesto a arriesgar el 2%, puede arriesgar $ 200 por operación (0.02 x $ 10,000). Para una cuenta de $ 30,000 y un riesgo del 1%, puede perder hasta $ 300 por operación (0.01 x $ 30,000). Si pierde más que eso, está violando su regla de riesgo de cuenta máxima del 1%.
Establezca su límite de riesgo comercial
El último paso se centró en el riesgo de la cuenta; este paso se centra en el comercio real y en cuántos tics está dispuesto a arriesgar. El riesgo comercial está determinado por la diferencia entre su punto de entrada y su nivel de stop loss . La ubicación de su stop loss debe dar suficiente espacio para que el mercado se mueva a su favor, pero debe sacarlo del mercado si el precio se mueve en su contra (no hace lo que usted esperaba).
Su riesgo comercial puede variar según el comercio, o puede tener un riesgo comercial fijo. Por ejemplo, puede optar por utilizar siempre una pérdida de cuatro tolerancias cuando negocia el contrato de futuros S & P 500 E-mini. O use siempre una pérdida de 10 ticks cuando se negocian futuros de petróleo crudo (solo ejemplos, no necesariamente recomendaciones).
También puede variar, arriesgándose a veces tres tics en un S & P 500 E-mini trade, y otras arriesgando cuatro o cinco tics, dependiendo de las condiciones del mercado. En cada operación, debe conocer el tamaño de su stop loss (distancia desde el punto de entrada, en tics). Esta es la última información que necesita antes de poder calcular el tamaño ideal de su comercio de futuros.
Calcule su tamaño ideal de comercio de futuros
Para los mercados de futuros, el tamaño del comercio es el número de contratos que se negocian (con un mínimo de un contrato). El tamaño de la operación se calcula utilizando el valor de tilde, el riesgo máximo de cuenta y el riesgo comercial (tamaño de la pérdida de parada en tics).
Supongamos que tiene una cuenta futura de $ 10,000 y arriesga el 1% por operación. Eso significa que puede arriesgar hasta $ 100 por operación. Está negociando el contrato S & P 500 E-mini , que tiene un tamaño de tick de 0.25 y un valor de tick de $ 12.50.
Desea comprar a 1250 y colocar un stop loss en 1249 (cuatro stop stop stop). Según la información que tiene, ¿cuántos contratos puede comprar? Usa la fórmula:
- Riesgo máximo de cuenta (en dólares) / (Riesgo de comercio (en tics) x Valor de tick) = Tamaño de la posición
- Para este ejemplo, eso significa: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 contratos
Dado que cada contrato generará un riesgo de $ 50 (4 ticks x $ 12.50), puede comprar dos contratos que le darán un riesgo total de la operación de hasta $ 100. Su riesgo máximo permitido en la operación es de $ 100, por lo que si compra tres contratos, estará arriesgando demasiado, y si solo compra un contrato, solo está arriesgando la mitad de lo que le está permitido. En este caso, comprar dos contratos es el tamaño de posición ideal para la circunstancia.
Palabra final en el posicionamiento de posición de futuros
Use la fórmula para calcular su tamaño ideal de posición de futuros de operaciones diarias. La fórmula funciona sin importar el contrato de futuros que opere, sin importar cuál sea su stop loss y sin importar cuánto tenga en la cuenta . Establezca el riesgo máximo de su cuenta para cada operación y asegúrese de conocer el tamaño de marca y los valores de marcación para el contrato de futuros que está negociando. Tenga una ubicación de pérdida de parada para el comercio diario que realiza, de esa manera puede calcular su riesgo comercial y establecer la posición ideal para esa operación en particular.