La divergencia MACD es una herramienta popular, pero muy inexacta. Aprende los peligros.
El MACD - divergencia de la convergencia del promedio móvil - es popular entre los operadores y analistas, pero pocos realmente lo entienden. La divergencia en el MACD es una de las formas en que se usa el indicador y adopta dos formas. Cuando el precio de un activo se mueve en una dirección y el MACD en la otra, eso es divergencia. Se supone que este tipo de señal advierte sobre una inversión, pero como se verá más adelante, la señal es aleatoria y a menudo inexacta.
Otro tipo de divergencia es cuando el precio hace un nuevo alto (o un nuevo mínimo), pero el MACD no. Tradicionalmente, esto indica que el precio está perdiendo ímpetu y las mejores elecciones para una reversión. Esto también tiende a ser una señal comercial muy pobre.
Al comprender un poco más el MACD, comprenderá cómo funciona en realidad, de modo que no se deje engañar por sus señales falsas comunes o la falta de señales (cuando el precio gira pero el MACD no proporciona ninguna advertencia).
01 Problemas con la divergencia después de un movimiento brusco
Sin entrar en los cálculos del indicador, monitorear el MACD en relación con la acción del precio revela algunos problemas que podrían afectar al comerciante de divergencia MACD.
Nota: Si opera con un indicador técnico , cualquier indicador, tenga en cuenta exactamente cómo funciona, para que sepa todos sus inconvenientes y beneficios.
La divergencia casi siempre ocurrirá justo después de que un precio brusco se mueva más alto (o más bajo). Para determinar si un movimiento de precio es nítido (o lento, grande o pequeño) es necesario observar la velocidad y la magnitud del precio que se mueve alrededor de él. El impulso del precio no puede continuar para siempre, por lo que tan pronto como el precio comience a estabilizarse, el MACD divergerá (por ejemplo, aumentará, incluso si el precio sigue cayendo).
Después de un fuerte rally de precios, la divergencia MACD no es útil. Al dejar caer, mientras el precio continúa moviéndose más alto o se mueve hacia los lados, el MACD muestra que el impulso se ha ralentizado ... pero no indica una reversión.
En el cuadro adjunto (haga clic aquí para una versión más grande), el EURUSD está cayendo, pero el MACD está subiendo. Si un comerciante supusiera que el aumento del MACD era un signo positivo, es posible que hayan salido de su corto comercio , perdiendo ganancias adicionales. O es posible que hayan tenido una operación larga, aunque la acción del precio mostró una tendencia bajista significativa y no hay signos de una reversión (sin máximos de oscilación más altos o mínimos de oscilación más altos para indicar el final de la tendencia bajista).
Eso no significa que la divergencia no pueda o no señale la reversión ocasional, pero debe tomarse con un grano de sal después de un gran movimiento. Dado que la divergencia ocurre después de casi cada movimiento grande, y la mayoría de los movimientos grandes no se revierten inmediatamente después, si usted supone que la divergencia (en este caso) significa que se está produciendo una reversión, podría caer en muchos intercambios perdidos.
02 Problemas con la divergencia entre MACD Highs (o Lows)
Los operadores también comparan máximos anteriores en el MACD con máximos actuales o mínimos anteriores con mínimos actuales. Por ejemplo, si el precio se mueve por encima de un máximo anterior, los operadores observarán si el MACD también se mueve por encima de su máximo anterior. Si no lo hace, es una divergencia, una señal de advertencia tradicional de una inversión .
También es falible y está relacionado con el problema discutido anteriormente. Un MACD alto más bajo simplemente muestra que el precio no tuvo la misma velocidad que la última vez que se movió más alto (puede haberse movido menos, o puede haberse movido más despacio), pero eso no indica una inversión.
Como se discutió anteriormente, un movimiento brusco del precio causará un gran movimiento en el MACD, más grande que lo que es causado por movimientos de precios más lentos.
Un activo puede marchar más alto o más bajo, lentamente, durante períodos de tiempo muy largos. Si esto ocurre después de un movimiento más pronunciado (más distancia recorrida en menos tiempo), entonces el MACD mostrará divergencia durante la mayor parte del tiempo en que el precio es lento (en relación con el movimiento brusco anterior) al avanzar más alto.
Si un operador asume que un MACD alto alto significa que el precio se revertirá, es posible que se pierda una oportunidad valiosa para permanecer mucho tiempo y obtener más ganancias de la marcha lenta (er) más alta. O peor, el comerciante puede tomar una posición corta en una fuerte tendencia alcista, con poca evidencia para apoyar el comercio, excepto por un indicador que no es útil en esta situación (ver: Probabilidades en el comercio).
El cuadro adjunto (haga clic aquí para una versión más grande) muestra una tendencia a la baja en las existencias de APPL. La tendencia bajista es causada por fuertes movimientos descendentes, seguidos de movimientos descendentes más lentos. Los movimientos bruscos del precio siempre causan corrientes descendentes mucho más grandes en el MACD que movimientos de precios más lentos. Produce divergencia cuando la próxima ola de precios no es tan nítida, pero de ninguna manera indica una inversión. La divergencia MACD estuvo presente todo el día, pero el precio bajó todo el día. Si se monitorea la divergencia, se habría pasado por alto todo un día de ganancias a la baja.
Otro problema con la observación de este tipo de divergencia es que a menudo no está presente cuando se produce una reversión del precio real. Por lo tanto, tenemos un indicador que proporciona muchas señales falsas (se produce divergencia, pero el precio no se revierte), pero tampoco proporciona señales sobre muchas reversiones de precios reales (el precio se revierte cuando no hay divergencia).
Perdió una reversión o ruptura? Entre usando el método de segunda oportunidad .
03 La tendencia y la acción de precio importan más
La divergencia MACD parece ser una buena herramienta para detectar reversiones. Es muy impreciso, prematuro produce muchas señales falsas y no señala muchas inversiones reales.
Es mejor que los comerciantes se centren en la acción del precio , en lugar de la divergencia. Para que una tendencia a la baja se invierta, el precio debe hacer un swing más alto y / o un swing swing más alto. Para revertir una tendencia alcista, el precio debe hacer un swing más bajo y / o un swing bajo más bajo. Hasta que esto ocurra, la reversión de precios no está presente. Si la divergencia está presente o no, no es importante. Los comerciantes ganan dinero con los movimientos de los precios , no con los movimientos del MACD.